Teste de sistema de negociação

Trading Systems Coding Testing, Troubleshooting e Optimizing. Now que você tem um sistema de negociação projetado e codificado, é hora de testá-lo para certificar-se de que sua codificação está livre de erros técnicos e lógicos também vamos olhar para algo conhecido como otimização - um Recurso em alguns programas de negociação que lhe permite afinar suas regras de negociação para atender as ações que você planeja em trading. Testing seu sistema de negociação A grande maioria dos aplicativos comerciais que suportam linguagens de programação também suportam ferramentas de teste Estas ferramentas são divididas em duas categorias. Por exemplo, se você esquecer de adicionar um ponto-e-vírgula após uma instrução, a ferramenta de teste técnico irá notificá-lo que sua declaração é inválida. A localização da ferramenta de teste técnico depende da negociação Aplicativo sendo usado MetaTrader exibe um erro ou resultados falho quando você tenta compilar o seu código, enquanto os aplicativos comerciais como Tradecision ha Um utilitário de verificação de código construído na interface que permite verificar o código de erros antes de aplicá-lo.2 Logical Ferramentas de teste lógico procurar erros lógicos no seu código Por exemplo, se você passou a usar um sinal maior do que em vez de um menor que Sinal que não é um erro técnico, uma ferramenta de teste lógico irá mostrar-lhe que seus resultados não fazem sentido. A ferramenta de teste mais popular lógica é a ferramenta backtesting Esta ferramenta permite que você tome dados passados ​​e aplicar o seu sistema de negociação para que os dados Isso Dá-lhe uma idéia do seguinte. Se seu sistema negociando é um one. What lucrativo que as circunstâncias provam ser as mais rentáveis. Onde todos os erros em suas réguas puderam existir. Como com qualquer outro tipo de programação, a solução de problemas pode ser uma tarefa tediosa e difícil Encontrar erros em seu código requer sistematicamente a classificação através de seu código para identificar erros sintáticos que, embora muitas vezes menores , Pode trazer o seu programa para um halt. Here são alguns erros comuns para procurar. Missing ponto e vírgula após declarações - Estes têm que ser após cada statement. Undefined variáveis ​​- Lembre-se que você tem que declará-los antes de usá-los. Spelling erros - Se Quaisquer nomes ou funções estão grafadas incorretamente, o aplicativo de negociação irá retornar um erro ver exemplo abaixo. Uso incorreto de - Lembre-se que atribui um valor a outro valor, enquanto meio igual a. Utilização incorreta de built-in funções - Consulte o seu comércio aplicação s Documentação ou API de interface de programação de aplicativo para certificar-se de que você está usando a sintaxe correta. Que permite que você teste seu código antes de usá-lo ou compilá-lo Este recurso permite que você veja o que o erro é e em que linha pode ser encontrado Take Tradecision por exemplo. Aqui podemos ver que a Tradecision nos dá a linha de localização e coluna de O erro, uma descrição do erro e do tipo de erro neste caso, é sintático Se olharmos para a expressão, podemos ver que na coluna 8 xrossBelow não é uma função válida Se substituir o x que está na coluna 8 Com ac, então vamos ter um código válido. Se olhar para o MetaTrader, podemos ver que os erros surgem quando tentamos compilar o programa. Aqui podemos ver que na descrição diz que a variável BuyNow wasn t definido duplo clique Sobre esta mensagem de erro irá trazer-nos para a localização específica do erro no código. Como você pode ver, a maioria dos aplicativos comerciais dar-lhe uma maneira fácil de localizar erros técnicos e corrigi-los corrigir os erros simplesmente envolve sistematicamente passando por cada mensagem de erro e Então recom Empilhando o código e ou aplicando o sistema de negociação para o seu charts. Optimizing seu sistema de negociação Alguns aplicativos de negociação permitem selecionar variáveis ​​a serem otimizados Tradecision, por exemplo, permite que você facilmente selecionar uma variável e substituí-lo com o código que vai tentar otimização em si é Simplesmente um processo que encontra o valor ideal para um elemento do sistema de negociação específico com base nos resultados anteriores e desempenho Observe que o excesso de otimização resulta em sistemas de negociação que são incapazes de se adaptar às condições de mercado, portanto, é importante apenas otimizar algumas variáveis ​​importantes, Nem todas as variáveis. Aqui está o que o recurso de otimização parece em Tradecision. You pode ver que declaramos duas novas variáveis ​​e defini-los igual a O simplesmente significa que o programa de troca irá substituir isso com o número ideal Em seguida, você pode ver que nós Usamos as novas variáveis ​​dentro de nossa estratégia de negociação Finalmente, definimos um intervalo para os números para que o programa não busque no infinito. Alguns outros programas de negociação têm características que operam de forma semelhante, permitindo que você substitua o valor numérico com um e dizendo o aplicativo de negociação para otimizar it. Conclusion Até agora você deve ter desenvolvido um sistema de negociação de trabalho em que você pode ter confiança No A próxima parte desta série, você vai aprender a aplicar o seu sistema de negociação para gráficos e como usá-lo para tomar decisões comerciais. Institucional classe de gerenciamento de dados de backtesting solução estratégia de implantação - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados São suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportam velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados - C e backtesting e otimização baseados na estratégia - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX. QuantFACTORY - backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional Solução de implantação de estratégia - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação developmen T, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou ultra baixa latência de provedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar precompilados - OpenQuant - C e backtesting do sistema do nível da carteira e negociar, multi-recurso, teste do nível intraday, optimization, WFA etc. Múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - dados e roteamento de pedidos. Institucional de gerenciamento de dados de classe backtesting solução de implantação de estratégia - multi-asset solução, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo De RDBMS fornecendo uma interface JDBC, por exemplo, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc. Ts podem usar IDE para rotear sua estratégia em qualquer Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE - a execução múltipla dos corretores suportada, negociando sinais convertidos em ordens de FIX. Gestão de dados da classe institucional backtesting estratégia solução da distribuição - multi-recurso Soluções de forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados, múltiplos feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização - IB, JPMorgan, FXCM, etc. Plataforma de software dedicada integrada com os dados da Tradestation para backtesting e auto trading - dados diários intraday nos estoques por 43 anos, futuros por 61 anos - práticos para backtesting baseados em preços análise técnica, suporte para linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ETFs de ações norte-americanas, futuros, índices norte-americanos, ações alemãs, índices alemães, forex. Para clientes de corretagem Tradestation - 249 95 mensalmente para não-profissionais Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem - 299 95 mensalmente para profissionais Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - suporte a estratégias diárias intraday, Melhor análise de backtesting baseados em preços análise técnica - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, Qualquer DDE compatível com alimentação, MS, txtfiles e mais Yahoo Finance.- uma taxa de tempo 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional. Dedicated plataforma de software para backtesting e auto-trading - backtesting sistema de nível de carteira e negociação, multi-asset, nível intraday Testes, otimização, visualização, etc - permite a integração R, auto-trading em linguagem de script Perl com todos os Mentos escritos em C nativo, preparados para co-localização de servidores - FXCM nativo e Interactive Brokers suporte. - Suporte gratuito FXCM, 100 por mês para a plataforma IB, contato para outras opções. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - apoio diário Estratégias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de análise técnica de sinais, scripts C - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc 799 por licença, 150 taxa anual after. Dedicated plataforma de software para backtesting, otimização , Atribuição e análise de desempenho - Axioma ou dados de terceiros - análise de fator, modelagem de risco, análise de ciclo de mercado. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - melhor para backtesting baseados em preços análise técnica de sinais, apoiando estratégias diárias intraday, Otimização - Turtle Edition - backtesting motor, gráficos, relatórios, testes EoD - Professional Edi Editor de sistema - mais sistema, análise dianteira, estratégias intraday, teste multi-threaded etc. - Edição Pro Plus - mais gráficos de superfície 3D, scripting etc - Edição de Construtor - IB API, depurador etc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2.990 - Builder Edition 3.990. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - suporte diário estratégias intraday, carteira nível de testes e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc - melhor para backtesting baseados em preços análise técnica de sinais - link direto para Interactive E-mail, finanças de Google, finança de Yahoo, IQFeed e outro.- funcionalidade básica funcionalidade de EoD - livre - funcionalidade avançada - aluguer de 50 meses ou de licença de vida de 995.Dedicated Plataforma de software para backtesting e auto-trading - melhor para backtesting baseados em preços de análise técnica de sinais, apoiando estratégias diárias intraday, portfoli O teste de nível e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais Yahoo Finance.- licença perpétua - 499 - locação 50 por month. Dedicated plataforma de software para backtesting e auto - trading - suporte a estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais, multi-asset support.- 245 para Advanced Version free data providers - 595 for Premium Version support multiple data providers and Corretores. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - apoiando estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços análise técnica de sinais - construir-in dados para ações, futuros e forex 31 anos, forex a partir de 1983, etc preços de 45 meses para 295 meses preços depende da disponibilidade de dados. São plataforma para backtesting e auto-trading - usa a linguagem MQL4, usado principalmente para o mercado forex comércio - suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados - suporta o gerenciamento de várias contas. Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading - apoiando diariamente estratégias intraday, portfólio Suporte a múltiplos fluxos de dados Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, suporte direto para corretores múltiplos Interactive Brokers etc - Multicharts 797 por ano - Multicharts vida útil 1,497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters feed de dados etcWeb baseado backtesting ferramenta para testar estratégias de coleta de ações - US ETFs ações diárias - ponto-em-tempo dados fundamentais desde 1999 - longas estratégias curtas, Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa. Portfolio Analytics usando alta freque Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficia os pesquisadores de baixa e alta frequência comerciantes - backtesting intraday, gerenciamento de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço segundo Índices ETFs negociados no NASDAQ Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado, por exemplo, ações chinesas - 40 métricas de carteira VaR, ETL, alpha, beta, Sharpe ratio, Omega ratio, etc - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações carteira. Web baseado backtesting ferramenta - US preços das ações diariamente intraday, desde 1998, os dados de QuantQuote - forex dados de FXCM - suporte Interactive Brokers para negociação ao vivo. Ferramenta de backtesting baseada na Web - os preços dos estoques e ETFs dos EUA diariamente intraday, desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar mais de 600 métricas - suporte Interactive Brokers para viver Trading. Web baseado backtesting ferramentas - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum séries de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - Simple Momentum e Simple Value stock-picking strategies. Web baseado backtesting ferramenta - até 25 anos de dados para 49 Futures e S P500 stocks - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 million. Backtest Broker oferece software de backtesting baseado na web poderoso e simples - Backtest em dois cliques - Navegue pela biblioteca de estratégia ou construa E otimizar sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.- 1 por backtest e less. Web Cloud baseado backtesting ferramenta - FX Forex Moeda dados em pares principais, voltando para 2007 - Segundo Minuto Barras diárias por hora - ao vivo Negociação compatível com qualquer corretor que está usando o Metatrader 4 como seu backend. 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Beneficiar de nossos recursos backtesting numerosos, examinando a atividade de negociação com base na criação de negócios longos ou curtos, uma variedade de sinais de entrada e saída, e as comissões que o comerciante deve pagar. Evaluar entrada sinais usando suas condições favoritas. , Você pode analisar a eficácia durante um determinado período de tempo usando seus próprios sinais específicos de compra e venda Sua análise pode ser aplicada a ambos os portfólios e commodities individuais. Optimize seus parâmetros de sistema. Optimize seu fluxo de trabalho usando o Trade System Optimizer, uma valiosa ferramenta de negociação que Testa os resultados de sistemas de negociação que executam configurações diferentes ea combinação de parâmetros incluídos nos sinais de comércio. Automati CQG AutoTrader é um motor de execução de negociação proprietário que permite aos clientes simultaneamente executar vários sistemas ao mesmo tempo com igual precisão e disciplina Por sua vez, ele fornece aos comerciantes com maior Capacidade e precisão na negociação de sistemas versus execução manual. O produto suporta vários tipos de pedidos e permite que os clientes configurem parâmetros de execução relacionados ao preço, tamanho e tempo das ordens. Para maior transparência, o CQG AutoTrader é integrado com vários módulos de monitoramento de posição, Ordens e Posições janela e do sistema de negociação automatizada estudo ATS, onde os clientes podem monitorar sinais de negociação e posições em gráficos e interfaces de negociação CQG AutoTrader pode ser usado em modos de negociação ao vivo ou demo. Desempenho CQG AutoTrader com uma versão gratuita de CQG IC. Backtesting Videos. Powerful Automation CQG Produto Especialista Doug Janson descreve CQG IC s automação fea Tuturas Aprenda a definir fórmulas, testar fórmulas usando Avaliador de Sinal de Entrada e criar um sistema de negociação Visualizar agora. Intelligent Backtesting CQG Produto Especialista Jim Stavros demonstra a eficácia de usar o nosso backtesting e ferramentas de sistema de comércio Ver agora. Comparar produtos. 2 semanas de teste gratuito. Comparar produtos. 2 semanas de teste gratuito.